parametry greckie - wiadomości i porady tematyczne

Ryzyko opcji a współczynniki greckie

00:46 16.06.2009

... zarządzania portfelem opcji istotne staje się zatem określenie wpływu zmian powyższych wartości na wartość posiadanego portfela. Funkcję tą pełnią tzw. parametry greckie, które pozwalają na przeprowadzenie analizy wrażliwości określającej siłę i kierunek zmiany wartości opcji, przy zmianie danego czynnika. W analizie wrażliwości nie uwzględnia ...