ryzyko opcji - wiadomości i porady tematyczne

Ryzyko opcji a współczynniki greckie

00:46 16.06.2009

... opcji. Wartość parametru theta jest prawie zawsze ujemna zarówno dla opcji call jaki i put, gdyż wraz z upływem czasu wartość opcji zwykle maleje, a zatem maleje i wartość theta. Oblicza się ją jako pochodną cząstkową ceny opcji po czasie do wygaśnięcia opcji. Vega pokazuje zmianę wartości opcji ...