eGospodarka.pl › Tematy › opcja walutowa

opcja walutowa - wiadomości i porady tematyczne

Hedging a ryzyko kursowe

00:16 08.02.2012

... opcji) kurs na rynku (tzw. kurs spot) będzie dla nas korzystniejszy niż kurs wykonania opcji, to transakcji dokonamy po rynku, a opcja wygaśnie niezrealizowana.

Tematy: ryzyko walutowe, ryzyko kursowe, transakcje zabezpieczające, zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
Opcje walutowe: ewidencja w księgach rachunkowych

06:04 26.11.2009

... na rachunek prowadzony w euro. Przykład jednej z trzech transakcji: Transakcja kupna przez klienta opcja put 100.000 euro Dzień rozliczenia opcji 15 sierpnia 2009 r. Kurs ... 000 euro (pobrana) Dzień płatności premii 2 lipca 2009 r. Transakcja sprzedaży przez klienta opcja put 100.000 euro Dzień rozliczenia opcji 15 sierpnia 2009 r. Kurs realizacji ...

Tematy: opcja walutowa, opcje walutowe, księgi rachunkowe, księgowość
Ryzyko kursowe: jaki hedging wybrać?

03:50 29.08.2009

... może nastąpić wcześniej niż w dniu wygaśnięcia, ale wyłącznie w określonych datach), barierowe (opcja zyskuje wartość w momencie przekroczenia ustalonej bariery ceny lub przeciwnie – jest ... w wysokości premii. Generalizując – im prostsza opcja, mniejsze pole manewru, bardziej odległa cena wykonania od ceny spot, tym opcja jest tańsza. To szerokie ...

Tematy: ryzyko walutowe, ryzyko kursowe, transakcje zabezpieczające, zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
Instrumenty pochodne: spory sądowe

12:15 08.04.2009

... 2008 r. sąd w Bombaju w sporze pomiędzy Sundaram Multi Pap Limited a Bankiem ICICI nakazał Sundaram zapłatę spornej kwoty. Sundaram podnosił w sporze, że opcja walutowa miała wyłącznie spekulacyjny charakter i dążył do uznania jej za zawartą w sposób nieprawidłowy. Austria W pierwszym kwartale 2009 r. UniCredit Bank Austria AG ...

Tematy: opcje, opcje walutowe, instrumenty pochodne, kontrakty terminowe na waluty
Wycena opcji: vega, rho i "volatility"

11:30 27.12.2006

... sytuacja, gdy nie zachodzą żadne zmiany w cenie instrumentu bazowego, na który opiewa opcja tj. ryzyko cenowe pozostaje stałe (delta, gamma), również ryzyko czasowe (theta) ... w przyszłości. Im większe przewiduje się wahanie kursu, tym większe prawdopodobieństwo, że opcja będzie więcej warta dla kupującego. Wahania kursu w przyszłości są niewiadomą, ...

Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
Wycena opcji: gamma i theta

10:05 18.12.2006

... będzie większa zmiana kursów walutowych niż dotychczas, by zmienić deltę o 1%. Wysokość współczynnika gamma zależy również od okresu na jaki dana opcja została zawarta. Jeżeli porównamy dwie opcje ze sobą, z tym samym kursem rozliczenia natomiast z datą zapadalności odpowiednio 3 miesiące i 6 miesięcy, to okaże ...

Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
Wycena opcji: współczynnik delta

12:31 11.12.2006

... pieniądzem”. Podobnie wygląda sytuacja w momencie, gdy zbliżamy się do terminu wygaśnięcia opcji. Im opcja znajduje się bliżej tego terminu, wrażliwość współczynnika delta rośnie. ... zwiększa się ryzyko, iż kurs walutowy powróci do takiego poziomu, by opcja znajdowała się „poza pieniądzem”, a więc nie będzie wykonana. Konsekwencją tego będzie ...

Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży