strategia opcyjna - wiadomości i porady tematyczne
-
![Strategie opcyjne: warto się zapoznać]( "Strategie opcyjne: warto się zapoznać")
Strategie opcyjne: warto się zapoznać
01:20 31.10.2009
... od sytuacji na rynku walutowym. Kolejnymi założeniami tej strategii są równe prowizje za kupno i sprzedaż opcji, co w rezultacie sprawia, iż strategia przyjmuje miano zerokosztowej, czyli koszt kupna opcji long jest pokryty premią za sprzedaż opcji put. Nie należy zapominać także o wymogu ...
Tematy: opcje walutowe, opcje, kontrakty terminowe na waluty, strategie opcyjne -
![Wycena opcji: vega, rho i "volatility"]( "Wycena opcji: vega, rho i \"volatility\"")
Wycena opcji: vega, rho i "volatility"
11:30 27.12.2006
... ulega zmianie. Możliwa jednak jest w tym okresie zmiana zmienności implikowanej, przez co cena opcji może się zmienić. W przypadku, gdy pozycja opcyjna posiada dodatnią wartość vega, wzrost zmienności implikowanej spowoduje przyrost zysków z kontraktu opcyjnego. Vega ujemna przy wzroście wartości zmienności spowoduje spadek ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży -
![Wycena opcji: gamma i theta]( "Wycena opcji: gamma i theta")
Wycena opcji: gamma i theta
10:05 18.12.2006
Drugi ze wskaźników wrażliwości wskazuje, o ile zmieni się delta, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę. Z matematycznego punktu widzenia jest to druga pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego. Wskaźnik gamma Gamma = zmiana delty /zmiana kursu W praktyce wskaźnik gamma informuje inwestorów jak mają zmodyfikować swoje ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży -
![Wycena opcji: współczynnik delta]( "Wycena opcji: współczynnik delta")
Wycena opcji: współczynnik delta
12:31 11.12.2006
... ryzyku). Na zbudowanie takiej strategii pozwala liniowa addytywność delty, co umożliwia wyliczenie delty portfela wielu opcji, poprzez sumę poszczególnych delt. Strategia taka polega na utrzymywaniu pozycji portfela tak, by jego delta była równa zeru. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga okresowych zmian ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży -
![Strategia bear call spread]( "Strategia bear call spread")
Strategia bear call spread
11:50 05.12.2006
... i „niedźwiedzie”. Czas na ostatnią strategię, bazującą na opcjach kupna. Zgodnie z nazwą, strategia przynosi zyski, gdy cena aktywa bazowego spadnie, stratę z kolei – ... początkowy wpływ kapitału (2,20 PLN na akcję). Zatem w odpowiednich warunkach rynkowych taka strategia jest stosunkowo korzystnym zakładem, w którym wygrać można 2,20 PLN na akcję, a ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, bull call spread, opcja kupna -
![Strategia opcyjna bull put spread]( "Strategia opcyjna bull put spread")
Strategia opcyjna bull put spread
12:11 27.11.2006
... - zysk pojawia się wraz ze wzrostem aktywa bazowego. Drugi człon wskazuje, z jakich opcji składa się spread – są to opcje sprzedaży. Strategia polega na jednoczesnej sprzedaży opcji put z wyższą ceną wykonania i kupna opcji sprzedaży z niższą ceną wykonania. Zagadka skierowana do czytelnika – która ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, bull call spread, opcja kupna -
![Strategia opcyjna bear put spread]( "Strategia opcyjna bear put spread")
Strategia opcyjna bear put spread
09:53 22.11.2006
... bull call spread - jest to również strategia debetowa (czyli wymagająca początkowego nakładu środków własnych, będącym jednocześnie największą możliwą stratą ... założeniu, że jest to strategia 95-100 i maksymalny zysk to 3 PLN (na jedną akcję!), a koszt strategii to 2 PLN (również w przeliczeniu na jedną akcję!). Strategia nazywa się bear put spread ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, bull call spread, opcja kupna -
![Straddle: strategia niezależna od trendu]( "Straddle: strategia niezależna od trendu")
Straddle: strategia niezależna od trendu
13:24 12.10.2006
... bazowego wzrośnie/spadnie o całą zainkasowaną premię – w tym przypadku 11 PLN, co przy cenie obecnej równej 100 daje ruch o 11%. Długi straddle Strategia długa jest lustrzanym odbiciem opisanej powyżej strategii krótkiej. O ile dla inwestora, który wybiera krótkiego straddle wyraźny ruch w którąś stronę może ...
Tematy: opcje, opcje call, opcje put, put versus call -
![Strategia opcyjna bull call spread]( "Strategia opcyjna bull call spread")
Strategia opcyjna bull call spread
08:20 21.09.2006
... strategia opcyjna jest przykładem tzw. spreadu debetowego czyli takiego, który wymaga początkowego nakładu ... opcje, jeśli można po prostu kupić akcje? Każdy, kto podnosi taki argument nie zauważa efektu dźwigni – strategia opcyjna daje możliwość zainkasowania profitów przy ograniczonym wkładzie początkowym. Koszt nabycia 100 akcji po kursie 30 ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, bull call spread, opcja kupna
Podobne tematy:
- opcje
- opcje call
- opcje walutowe
- opcje put
- opcja sprzedaży
- opcja kupna
- kontrakty terminowe na waluty
- opcja walutowa
- wycena opcji
- bull call spread
- bear put spread
- portfel opcyjny
- współczynnik delta
- put versus call
- strategia wertykalna
- bull put spread
- współczynnik theta
- współczynnik gamma
- zmienność
- straddle
!["Miasto 15-minutowe". Nowe pojęcie, stara idea [© wirestock na Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/miasto-15-minutowe/Miasto-15-minutowe-Nowe-pojecie-stara-idea-263097-50x33crop.jpg "\"Miasto 15-minutowe\". Nowe pojęcie, stara idea [© wirestock na Freepik]")
"Miasto 15-minutowe". Nowe pojęcie, stara idea
