portfel opcyjny - wiadomości i porady tematyczne
-
![Wycena opcji: vega, rho i "volatility"]( "Wycena opcji: vega, rho i \"volatility\"")
Wycena opcji: vega, rho i "volatility"
11:30 27.12.2006
Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji - vega - określa względną zmianę ceny opcji w stosunku do zmiany zmienności kursu walutowego o jeden procent. Natomiast wskaźnik oznaczany literą rho, opisuje zmianę ceny opcji ze względu na zmianę stóp procentowych. Wskaźnik Vega Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji określa względną zmianę ceny opcji w ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży -
![Wycena opcji: gamma i theta]( "Wycena opcji: gamma i theta")
Wycena opcji: gamma i theta
10:05 18.12.2006
Drugi ze wskaźników wrażliwości wskazuje, o ile zmieni się delta, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę. Z matematycznego punktu widzenia jest to druga pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego. Wskaźnik gamma Gamma = zmiana delty /zmiana kursu W praktyce wskaźnik gamma informuje inwestorów jak mają zmodyfikować swoje ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży -
![Wycena opcji: współczynnik delta]( "Wycena opcji: współczynnik delta")
Wycena opcji: współczynnik delta
12:31 11.12.2006
Wycena opcji jest skomplikowanym matematycznie procesem, w którym występuje wiele zmiennych parametrów. Same opcje opisywane są za pomocą różnorakich charakterystyk, którymi są tytułowe współczynniki greckie. Poniższe opisy dotyczą opcji walutowych, ale wystarczy zamienić słowo "waluta" na dowolne inne aktywo, nie tracąc nic z wniosków. Pierwszym ...
Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
!["Miasto 15-minutowe". Nowe pojęcie, stara idea [© wirestock na Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/miasto-15-minutowe/Miasto-15-minutowe-Nowe-pojecie-stara-idea-263097-50x33crop.jpg "\"Miasto 15-minutowe\". Nowe pojęcie, stara idea [© wirestock na Freepik]")
"Miasto 15-minutowe". Nowe pojęcie, stara idea
